Сегодняшнее обновление несколько отличается от обычных:
значение фильтра доходности увеличено на полпроцента, как предупреждали;
теперь отслеживаем индексы облигаций, как анонсировали.
к индексам привязаны портфели, их тоже опубликуем.
Начнем с индексов:
Серым цветом выделены столбцы значений прошлой недели:
КДБ годовалых гособлигаций по сути на месте;
Индекс корпоративных бондов RUCBCPNS слегка подрос, в пределах рыночной волатильности;
Индекс ВДО RUCBHYCP вырос более существенно, выйдя за отметку 19% ytm;
Индекс полной доходности ЕРО РФ ERFULL прибавил ощутимо и вполне адекватно росту индексов Мосбиржи, в том числе ввиду коррекции фильтра доходности;
Индекс портфеля СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ERbalance – изменений в пределах нормы при новом фильтре;
Индекс портфеля ЛИКВИДНЫЙ ERliquid – продемонстрировал существенный рост доходности, это говорит об увеличении объёма продаж по низу рынка (в частности Роснано и Сегежа), собственно эти ожидания стали причиной повышения порога доходности для входа облигаций в ЕРО РФ, мы это предвидели;
Индекс портфеля ДОЛГОСРОЧНЫЙ ERlong изменился незначительно, учитывая дюрацию входящих туда бумаг;
Индекс портфеля ЗАРПЛАТНЫЙ ERzp незначительный рост, ежемесячный купон востребованная на рынке опция;
Индекс портфеля ДОХОДНЫЙ ERdohod несущественно снизился, значит где-то здесь проходит нижняя граница рынка: отдавать дешевле 26,5% продавцы пока не хотят.
Банковские вклады по данным ЦБ РФ остаются на уровне 14,83%.
2 комментариев